Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bankenaufsicht/einzelaspekte/eigenmittelanforderungen/cva-risiko
Gegenstand des CVA-Rahmenwerks sind die sog. OTC-Derivate. Diese bergen nicht nur Markt-, sondern auch Kreditrisiken: Wenn sich die Kreditqualität der Gegenpartei des Derivats verschlechtert, beeinflusst dies negativ den Wert des Derivats.
Die Bundesbank unterstützt den Wandel hin zu einer